انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 336

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMFS01_070

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

با مطرح شدن بکار گیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و مشارکت هرچه بیشتر این بخش، بحث تجدید حیات بورس مطرح گردید. هدف دولت از اجرای سیاست خصوصی سازی جذب سرمایه و جلب سرمایه گذاران در فعالیت های مولد و اقتصادی بود تا بدینوسیله بتواند مقدمات رشد اقتصادی را فراهم نماید. آنچه که تحقیق حاضر را از سایر تحقیقات متمایز می کند این است که در تحقیق حاضر ابتدا کاراترین شرکت ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها که توسط الگوریتم ژنتیک حل می گردد، مشخص گردیده و سپس از مدل مارکویتز با اهداف چندگانه که توسط الگوریتم انبوه ذرات چندهدفه بر پایه آرشیو پارتو حل میگردد، جهت تعیین سبد سهام بهینه استفاده می شود.

کلیدواژه ها:

الگوریتم انبوه ذرات چندهدفه ، تحلیل پوششی داده ها ، بورس اوراق بهادار ، کارایی

نویسندگان

اعظم پیش بین

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

حسین عموزاد خلیلی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

مهدیه اخباری

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی