ارایه یکت روش فراابتکاری برای حل مسیله بهینه سازی سبد سهام تحت محدودیت کاردینال

مسیله بهینه سازی سبد سهام پس از چند دهه، همچنان به عنوان یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب به شمار می رود و با توجه به پیچیدگی ذاتی این مسیله این تحقیقات همچنان ادامه دارد، در این تحقیق روش فرا ابتکاری بر مبنای آنیلینگ شبیه سازی شده (Simulated Annealing) برای حل مسیله بهینه سازی سبد سهام و بدست آوردن مرز کارا با محدودیتهای کاردینال (Cardinal) ارایه شده است. به منظور بررسی تاثیر محدودیتهای کاردینال و سایرمحدودیت ها، نتایج حاصل از مدل محدودیت دار با مدل بدون محدودیت مقایسه شده است. نتایج عددی بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی می تواند با سرعت قابل قبولی فضای حل را جستجو کرده و سبد سهام متناسب با درجه پذیرش ریسک سرمایه گذار را تولید کند

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سید سهام ، مدل میانگین- واریانس ، مرز کارا ، محدودیت کاردینال ، آنیلینگ شبیه سازی شده