انتقال عمودی قیمت در بازار تخم مرغ ایران: کاربرد الگو تصحیح- خطای برداری آستانه ای دو رژیمه
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 296
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEAD-27-2_007
تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396
چکیده مقاله:
مطالعه ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه ی هانسن و سیو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمون های ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سری های قیمت در دو انتهای زنجیره ی بازاریابی تخم مرغ کاملا همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سیو (2002) تعدیل آستانه ای قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تایید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیر معنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریبا مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا رسولی
دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز
محمد قهرمان زاده
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز