ارزیابی و پیش بینی قیمت برق در سیستم های تجدید ساختار یافته در آینده بهمنظور کاهش ریسک سرمایه گذاری

در گذشته و در ساختار انحصاری صنعت، قیمت برق توسط دولت یا مجموعه ای زیر نظر دولت تعیین می شد. با شروع تجدید ساختار و خصوصی سازی در بازارهای برق، مطالعات بسیاری در کلیه قسمت ها بویژه در بحث طراحی سیستم های جدید و قیمت انرژی انجام شد، تا بتوان کارایی سیستم و سود سرمایه گذاری را بالا برد. سود سرمایه گذاری می تواند از طریق، بستن قراردادهای بهتر و یا پیشنهاد دهی قیمت خوب برای خرید و یا فروش انرژی الکتریکی افزایش یابد که برای رسیدن به این موارد، باید قیمت برق را پیش بینی نمود. از سوی دیگر پیش بینی قیمت نقش مهمی در طرح و برنامه ریزی و گسترش سیستم های قدرت داشته و پایه مطالعات اقتصادی توزیع انرژی و ایجاد بازار برق می باشد.قیمت انرژی الکتریکی در سیستم های قدرت به عوامل متعددی همچون میزان مصرف بار، متغیرهای جوی مانند باد، رطوبت، پوشش ابری، تعطیلات، ماه های سال و روزهای هفته و قیمت سوخت بستگی دارد. لذا در این مقاله ابتدا پیش بینی قیمت با روشی مبتنی بر سری های زمانی آریما در بازارهای برق نیویورک انجام پذیرفته است. نتایج حاصله نشان می دهند عملکرد الگوریتم پیشنهادی مناسب بوده و می توان از آن، در پیش بینی قیمت کالاهای مشابه نیز استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

بازار بورس انرژی ، سری های زمانی آریما ، سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته