پیش بینی قیمت برق بازار ایران با استفاده از روش سری های زمانی ARIMA

امروزه یکی از مسایل مهم در مواجهه با انواع معاملات در بازارهای برق پیش بینی دقیق قیمت آینده است. آنچه که انجام یک پیش بینی دقیق را دچار مشکل می کند خواص ویژه و غیر خطی سیگنال قیمت از جمله فرکانس بالا، عدم ثبات، آن است. لزوم استفاده از داده های تاریخی قیمت جهت پیش بینی، نیاز به روشی برای دسته بندی داده ها با توجه به همبستگی آنها را ایجاب می کند. اخیرا روش های هوشمند بدلیل سادگی، عدم نیاز به مدل ریاضی دقیق و محاسبات کم جایگزین خوبی برای سایر روش ها به شمار می آیند. از آنجا که این روش ها نیاز بهآموزش دارند و داده های آموزش تاثیر بسزایی بر عملکرد سیستم آموزش دارد، دسته بندی دقیق داده ها می تواند دقت پیش بینی را به شدت افزایش دهد. از سوی دیگر ارتباط بین داده های تاریخی قیمت دارای دو جمله خطی و غیر خطی است لذا بهتر است در پیش بینی هر دو جمله لحاظ شود. بدین منظور در این مقاله از روش سری های زمانی مبتنی بر آریما استفاده شده که علاوه بر قابلیت شبیه سازی سیگنال های غیر خطی با فرکانس بالا، ارتباط خطی بین داده های ورودی و خروجی شبکه نیز در آن لحاظ شده است

کلیدواژه ها:

بازار برق ، پیش بینی قیمت ، تجدید ساختار ، - ARIMA