کالیبره کردن مدل بلک-شولز

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTIM01_002

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

برآورد پارامترها یکی از مسایل اصلی مدل های دینامیک است که در بسیاری از رشته های علمی، خصوصا در اقتصاد و مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله تکنیک های برآورد پارامتر مدل بلک-شولز را بررسی می کنیم. این تکنیک ها براساس تابع چگالی احتمال می باشند. رویکرد مورد استفاده در این مقاله بدین شرح است: دو برآوردگر براساس تابع درستنمایی هستند. در روش اول تابع چگالی تغییر وضعیت فرآیند انتشار لگ-نرمال بررسی می شود و در روش دوم برآورد پارامترهای مدل با مشاهده اولین زمان عبور فرآیند از یک حد ثابتی که چگالی آن معلوم است، مطرح می شود.

نویسندگان

امین کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

محمدعلی جعفری

استادیار، دانشگاه خوارزمی

مجید فشاری

استادیار، دانشگاه خوارزمی