اثر شوکهای اسمی و حقیقی بر نرخ ارز ایران

این تحقیق، اثر شوکهای اسمی و حقیقی، به عنوان منابع نوسانات نرخ ارز، بر نرخ ارز اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل با به کارگیری الگوی خود توضیحی برداری ساختاری و فرض روش بلانچارد و کوا 1989 مبنی بر اینکه اثر شوکهایاسمی در بلند مدت بر نرخ ارز حقیقی خنثی میباشد، با استفاده از دادههای فصلی برای دوره 80:1تا2:93 در ایران برآورد شده است. شوکهای اسمی و حقیقی اثرات متفاوتی بر نرخ ارز اسمی و حقیقی دارند؛ شوکهای حقیقی اثر ثابتی بر هر دو نرخ دارند،درحالی که شوکهای اسمی تنها اثر ثابتی بر نرخ ارز اسمی دارند و ممکن است در کوتاه مدت بر متغیرهای حقیقی اثر گذار باشنداما در بلندمدت اثری نداشته باشند. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از روش تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که عامل اصلی تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی در ایران شوکهای حقیقی هستند

کلیدواژه ها:

شوکهای اسمی و حقیقی ، نرخ ارز اسمی و حقیقی ، خودتوضیحی برداری ساختاری