مروری جامع بر روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 937
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCAM01_005
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر مروری بر روش های برآورد ارزش در معرض ریسک است. در حوزه مدیریت ریسک و نیز برای مقاصدقانون گذاری یکی از رایج ترین شاخص های اندازه گیری ریسک، ارزش در معرض ریسک VaR است که به طور گسترده از سوی نهادهای مالی به کار برده م یشود. رویکردهای متنوعی برای محاسبه این شاخص ریسک وجود دارد. در این مقاله، تحلیلی بر روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک شامل رویکردهای استاندارد و رویکردهای تکامل یافته تر صورت گرفته و به بررسی نقاطقوت و ضعف هر رویکرد پرداخته شده است. مقالات پژوهشی صورت گرفته در این زمینه بیانگر این هستند که رویکرد مبتنی بر نظریه مقدار حدیEVT و شبیه سازی تاریخی فیلترشده تخمین های دقیق تری از شاخص ارزش در معرض ریسک ارایه می دهند، همچنین روش های پارامتریک هنگامی که توزیع بازده دارایی مالی دم پهن و اریب در نظر گرفته م یشود و پی شفرض توزیع بازده های استاندارد، مستقل و دارای توزیع یکسان i.i.d کنار گذاشته می شود، نتایج مورد قبولی ارایه می دهند
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض ریسک ، نظریه مقدار حدی ، شبیه سازی تاریخی ، شبیه سازی تاریخی فیلترشده ، ریسک متریک ، ناهمسانی واریانس شرطی اتورگرسیو
نویسندگان
سمیرا امیری
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :