پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل مارکوف خاکستری ومقایسه آن با مدل خاکستری و رگرسیون

بازار سهام یکی ازمهمترین بازارهای سرمایه گذاری می باشد که تغییرات آن متاثر از فاکتورهای بسیاری است، از این رو نیازمندروشی جهت پیش بینی متغیرها می باشد هدف این پژوهش، معرفی مدلی جهت پیش بینی بازده سهام) شرکت های ثاباد و سیستم(به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد آن، با استفاده از کمترین اطلاعات ممکن است. مدل زنجیره مارکوف خاکستری جهت پیش بینی بازده سهام پیشنهاد شده است و نتایج پیش بینی آن با نتایج حاصل از مدل های خاکستری ورگرسیونمقایسه شده است . با استفاده از معیارهای مقایسه، میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و درصد میانگین قدر مطلق خطا مشخص شد که دقت وصحت مدل مارکوف خاکستری از مدل خاکستری ورگرسیون در پیش بینی بازده سهام بیشتر است.

کلیدواژه ها:

بازده سهام ، تیوری خاکستری ، مدل پیش بینی خاکستری ، مدل پیش بینی مارکوف خاکستری