رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش

با توجه به ساختارهای متفاوت بازار برق در نقاط مختلف دنیا و امکان عقد قراردادهای دو طرفه، می توان به بررسی و تنظیم قراردادهای پیش فروش پرداخت. در این ساختار شرکت تولیدی می تواند علاوه بر شرکت در بازار پیش فروش در بازار روزانه نیز مشارکت داشته باشد. این شرکت با هدف بیشینه سازی سود و با فرض مشخص بودن قیمت در بازار پیش فروش بایستی میزان فروش به این بازار را تعیین نماید. این شرکت علاوه بر این می تواند در بازار روزانه نیز مشارکت نماید. بنابراین در تعیین حجم فروش به بازار پیش فروش بایستی مصالحه ای بین فروش به دو بازار بر روی افق زمانی مورد مطالعه صورت گیرد. در این مقاله مساله ی مورد مطالعه (بیشینه سازی سود) با رویکردی تحلیلی به صوت یک مساله ی بهینه سازی تصادفی برای مناقصه ی تمایزی فرمول بندی می گردد. در این رویکرد مساله ی بهینه سازی مطرح شده به کمک شرایط کاهن تاکر مورد بررسی قرار گرفته و به تحلیل حالت های مختلف مساله پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

قراردادهای پیش فروش ، بازار روزانه ، روش ضرایب لاگرانژ ، ریسک ، عدم قطعیت