آزمون خنثایی پول در کوتاهمدت و بلندمدت در اقتصاد ایران با تاکید بر تکانههای پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانهها
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 436
فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DANESH-23-11_008
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحو ه رفتار متغیر ها دربلندمدت و کوتاهمدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی میباشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست گذاری،ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تاثیر سیاست پولی و شوک های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش بهبررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانههای پولی در ایران، با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1393:3-1369:1میپردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانهها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی است. نتایج حاصل نشان میدهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاهمدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تاثیرقرار میدهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوارتجاری اقتصاد ایران تفکیک میشوند. نتایج حاکی از آن است که شوک های پولی تاثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک های پولی بر تولید طی سیکل های تجاری نامتقارن است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن خداویسی
دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
احمد عزتی شورگلی
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه