ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

Ant Colony Optimization for Optimal Portfolio Model Based on Mean-Variance-CVaR

سال انتشار: 1395
کد COI مقاله: AEFMC03_023
زبان مقاله: انگلیسیمشاهد این مقاله: 305
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
محتوای کامل این مقاله با فرمت WORD هم قابل دریافت می باشد.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله Ant Colony Optimization for Optimal Portfolio Model Based on Mean-Variance-CVaR

Younes Elahi - Department Of Mathematics, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran

چکیده مقاله:

This paper presents a novel approach for mean-variance-conditional value at risk (MVC) model of portfolio optimization using an ant colony optimization (ACO) algorithm, which is termed as a modified ACO. This modified algorithm is obtained by hybrid of weighted sum method (WSM) as a classic optimization method and using the ACO algorithm is known as a meta-heuristic approach. The output from the MVC model is a set of optimal solutions of portfolio that leads to minimization of the risk and maximization of the return. To this end, the both procedure flowchart and ACO algorithm of MVC model of portfolio be presented. The procedure flowchart stabilises the connection between the mathematical model of MVC and ACO algorithm. To examine the proposed approach, the same portfolio based on the current approach like the WSM and proposed hybrid technique that includes two assets (USD, GBP) from Bank Negara Malaysia (from 2012 to 2013) was considered. This paper showed the ACO helps to increase the convergence of the optimal solution. Also, it leads to reduce the elapsed time of running through MATLAB. The hybrid approach reveals a significant improvement in the portfolio optimization accuracy.

کلیدواژه ها:

Portfolio optimization; meta-heuristic method; Ant colony optimization

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/561028/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Elahi, Younes,1395,Ant Colony Optimization for Optimal Portfolio Model Based on Mean-Variance-CVaR,سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی,تهران,,,https://civilica.com/doc/561028

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1395, Elahi, Younes؛ )
برای بار دوم به بعد: (1395, Elahi؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • Jiao, H., Y.-Q. Chen, and W.-X. Cheng, A Novel Optimization ...
  • Aboulaich, R., R. Ellaia, and S. El Moumen, The Mean- ...
  • Liu, L, et al., An intelligence optimized rolling grey forecasting ...
  • Elahi, Y. and M.I.A. Aziz, Mean -variance- CvaR Model of ...
  • Doerner, K., et al., Pareto ant colony optimization: _ metaheuristic ...
  • Deng, G.F. and W.T. Lin, Ant Colony Optimization for Markowitz ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 1,042
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی