مدل سازی پیش بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

سرمایه گذاری در بازار بورس سهام به دلیل فعالیت های غیر قابل پیش بینی آن می تواند مخاطره آمیز باشد. در این راستا جهت پیش بینی شاخص بازار سهام نیازمند توسعه مدلهای هوشمند برای کمک به مدیریت فعالیت های اقتصادی وجود دارد. در این مقاله به دنبال مدلسازی پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگورتیم ازدحام ذرات می باشد. در این راستا داده های شاخص بازار بورس تهران از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در سال های 1392 الی 1394 استخراج شده است. داده ها در نرم افزار MATLAB فراخوانی شده و توسط پیاده سازی الگوریتم ازدحام ذرات ضرایب تعریف شده را محاسبه نموده ایم. فرمول اصلی تعیین شده دارای پارامترهای اطلاعاتی بورس بوده که الگوریتم ازدحام ذرات توانست در زمان مناسب به نتایج مناسبی دست یابد. در نهایت فرمول به دست آمده با داده های آزمایش، مورد آزمایش قرار گرفت و خطای کمتر از 5 درصد به دست آمد.

کلیدواژه ها:

شاخص بورس ، مدل سازی ، بورس اوراق بهادار ، الگوریتم ازدحام ذرات