تبیین مکانیسم سرایت تلاطمات بین بازار های بورس مطالعه موردی بورسهای نیویورک، لندن، توکیو و تهران

در عصر حاضر بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیستند و اهمیت این مساله در اتخاذ تصمیمات اثر بخش تر فعالان اقتصادی نمود پیدا می کند زیرا بازار های مالی جهانی اغلب راهنمای با a ارزشی برای بازار های داخلی و خارجی بشمار می آیند . در این تحقیق ،چگونگی مکانیسم تاثیرات تلاطمات بازده بازار های سهام نیویورگ ، لندن و توکیو بر بازار سهام تهران در بازه زمانی ) 15 ژانویه 1999 تا 15 ژانویه 2015 ( با استفاده از مدل خود رگرسیون نا همسان واریانس شرطی چند متغییره مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تلاطمات بازار های سهام نیویورگ،توکیو و لندن بر بازار سهام تهران از لحاظ آماری معنادار و تایید شد. همچنین نتایج بدست امده حاکی از اثر پذیری تمام بازار های سهام مورد مطالعه از تلاطمات با وقفه خود می باشد

کلیدواژه ها:

بازار سهام ، مدل واریانس نا همسان شرطی چند متغییره