پیشبینی قیمت سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل PCA-NNمقایسه آن با مدلARIMA

دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری زمانی در یک کشور تسریع می گردد که آن کشور دارای بازارهای سرمایه فعال و قابل اعتماد باشد. وجود بازارهای بورس فعال همواره سرمایه گذاران متعددی را به تکاپو وا داشته و جریان سرمایه و منابع مالی را به بخش های مولد تسریع می نماید. چنانچه امروزه سرمایه گذاری در بورس بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، به همین دلیل پیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند. این پژوهش درصدد پیشبینی قیمت سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدلPCA-NNمقایسه آن با مدل ARIMAمیباشد که از حیث نوع درزمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. بدین منظور، جهت دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات پژوهشی،چارچوب نظری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. پس از استخراج دادهها، مدل مناسب برای پیشبینی قیمت سهام با استفاده از نرم افزارهای 22R و 3.1.3 Spssطراحی گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از یافته هاو نتایج به دست آمده از بخشهای یاد شده پیشنهاداتی به سرمایه گذاران، سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران مالی شرکتها ارائه گردد. در این تحقیق جامعه آماری شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .افراد جامعه آماری در مقطع زمانی 1388/06/01 الی1393/06/01 به عنوان نمونه انتخاب شده اند که تعداد این بانکها7 بانک می باشد. در نهایت، نتایج حاصل از تحقیق بدین گونه ارائه گردید که مدل PCA-NN در پیش بینی سهام بورس بانک ازدقت بالاتری برخوردارد بوده و در هر سه شاخص مورد بررسی مقدار پایین تری را به خود اختصاص داده است

کلیدواژه ها:

.ARIMA مدل ، PCA-NN شبکه های عصبی مصنوعی-تحلیل مؤلفه های اصلی ، پیش بینی ، مدل