آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی درپیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 939
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF05_226
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم گیری و سیاست گذاری از ابعاد مختلف ، بر کسی پوشیده نیست. در این راه بطور طبیعی، روش هایی قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن درپیش بینی باشند. در سال های اخیر ، مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود به طور نسبی موفق بوده اند ، سابقه چندانی در زمینه پیش بینی نداشته اند.. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف سری های زمانی با استفاده از روش تقریب چند جمله ای موضعی است. این آزمون جهت بررسی وجود روند هایآشوبی در سری های زمانی روزانه بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا سال 1392 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود چنین روندی در مسیر تحول این شاخص است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا اولی
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی جباری نوقابی
استادیار، عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی رونقی
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :