مقایسه ی عملکرد مدل مارکوف پنهان و شبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران

شبکه های عصبی مصنوعی و مدلهای مارکوف پنهان دوابزار قدرتمنددرزمینه تشخیص الگو می باشند که درعلوم مختلفی به کارگرفته شده اند دراین تحقیقکارایی این دورویکرد درپیش بینی سریهای زمانی مالی به طور خاص شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران بایکدیگر مقایسه شده است سنجش و مقایسه ی اجراهای مختلف براساس معیارهای میانگین درصد قدرمطلق خطا MAPE و دقت accuracy صورت گرفته است دراین مطالعه شاخص بازده نقدی و قیمت سهام به عنوان مشاهدات مدل مارکوف پنهان و همچنین خروجی شبکه های عصبی مصنوعی درنظر گرفته شده است حجم ریالی معاملات انجام شده درهرروز نیز به عنوان وضعیت های پنهان درمدل مارکوف پنهان وورودی شبکه های عصبی مصنوعی فرض شده است ازمیان شبکه های عصبی مصنوعی با تعدادلایه های پنهان متفاوت شبکه ای با یک لایه پنهان انتخاب شده است نتایج نشان میدهد که با داشتن اطلاعات 40روز گذشته شبکه عصبی مصنوعی با یک لایه پنهان دارای دقت بیشتر و خطای کمتری نسبت به مدل مارکوف پنهان درپیش بینی 40روزاتی می باشد

کلیدواژه ها:

مدل مارکوف پنهان ، شبکه های عصبی مصنوعی ، پیش بینی ، شاخص کل بورس تهران