تحلیل رفتارگروهی باروش واریانس وزنی مقطعی دربورس اوراق بهادارتهران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 861
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
OICONFERENCE01_302
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395
چکیده مقاله:
رفتار گروهی یک موضوع جدید در زمینه امور مالی رفتاری معرفی شده است. وجود چنین رفتاری در بورس اوراق بهادار منجر عدم تعادل سیستم مالی می شود و مدل قیمت گذاری دارایی - های سرمایه ای به درستی عملی نخواهد کرد. در این راستا، در این پژوهش، یک روش جدید با استفاده از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ جهت اندازه گیری رفتار گروهی معرفی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رفتار گروهی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، فرضیههایی برای شناسایی و وجود رفتار گروهی در بازار بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ می باشد. که پس از اعمال محدودیت ها تعداد ۵۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای برآورد مدل های رگرسیونی، از اقتصاد سنجی داده های پانل استفاده شده است. که با استفاده از نرم افزار Eviews به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رفتار گروهی با حجم معاملات، مثبت و معنادار می - باشد. و رابطه بین اندازه شرکت با حجم معاملات، مثبت و معنادار می باشد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدرضا میرعسکری
دانشگاه گیلان پایه ۲
محسن محمدنوربخش لنگرودی
دانشگاه آزاد اسلامی واحدگیلان
فاطمه باقری گرجی
موسسه آموزش عالی کوشیار
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :