تبیین مدل بهینه پرتفوی تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک اعتباری

انسان و سازمان در زمان تصمیم گیری و انتخاب با انواع ریسک در طیف های مختلف روبرو است مواجهه باریسک و کنترل آن یکی از مهمترین دغدغه ها بوده که بانک ها را نیز در راستای فعالیت های خود با آن درگیر می نماید.ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسک هایی است که بانک ها با آن روبرو هستند . کاهش ریسک اعتباری کمکشایانی به کنترل معوقات بانکی می نماید در این پژوهش تلاش شده است تا یک مدل بهینه پرتفوی تسهیلات برایبخش های اقتصادی تشکیل گردیده که کمترین ریسک اعتباری را برای بانک بدست آورد . برای این منظور اطلاعاتتسهیلات پرداختی شعب بانک توسعه تعاون استان گیلان در طی سال های 91-89 جمع آوری و دسته بندی شده و بازده و واریانس آن استخراج گردیده است . سپس بر اساس مدل پرتفوی مارکوویتز ، یک مدل بهینه تسهیلات با رویکردکاهش ریسک اعتباری برای سال 92 ایجاد گردیده است . جواب بهینه با کمک نرم افزار MATLAB استخراج گردید وسپس برای سنجش مدل ، الگو برای سال های 91-89 نیز تهیه شده و سهم بهینه ی هر یک از بخش های اقتصادی با سهم پرداختی در این سال ها مقایسه گردیده است . مشاهده شد که اجرای مدل بهینه پرتفوی تسهیلات با رویکردکاهش ریسک اعتباری می تواند با حفظ حداقل بازده مورد انتظار ، ریسک پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک را کاهش دهد.

کلیدواژه ها:

بانک توسعه تعاون ، ریسک اعتباری ، مدل پرتفوی مارکوویتز ، تسهیلات اعطایی بانک