شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 913
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF03_291
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ریسک غیر سیستماتیک از دیدگاه صنعت ریسک ویژه صنعت بر بازده صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی اثرپذیری ریسک غیر سیستماتیک از مقادیر دوره های قبلی خود در صنایع مختلف است لذا با انتخاب 18 صنعت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387تا تیرماه 1394 و محاسبه ریسک غیر سیسمتماتیک مبتنی بر پرتفوی وزنی - ارزشی صنعت و نهایتا پرتفوی وزنی -ارزشی کل بازار به بررسی وجود ریسک غیر سیستماتیک پس از تنوع بخشی و سپس قیمت گذاری آن بر مبنای وجود رابطه آن با بازده پرداخته شده است نتایج پژوهش نشن دهنده عدم وجو رابطه معناداری بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده در بازاراوراق بهادار تهراناست که این امر نشانه تصادفی بودن ریسک غیر سیستماتیک ویژه صنعت می باشد.
کلیدواژه ها:
بازده خرید و نگهداری ، ریسک ، ریسک غیر سیستماتیک ، ریسک ویژه صنعت ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
عبدالمجید عبدالباقی
دکترای مدیریت مالی استادیار استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهایی
فاطمه طهماسبی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه آزاد دهاقان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :