بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر اساس دومدل شارپ و ترینر
محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 641
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NAMA01_071
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395
چکیده مقاله:
این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس مدل های شارپ و ترینر و درک ارتباطبین این دو مدل انجام گرفته است. داده های این تحقیق به کمک اطلاعات ماهانه و سالانه صندوق های سرمایهگذاری منتشره از طریق بورس اوراق بهادار و سایت مجازی هر یک از صندوق ها جمع آوری گردیده است. جامعهآماری این تحقیق شامل 65صندوق سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که در سال های1391تا 1393فعالیت داشته اند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودنرتبه بندی و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال برای بررسی وجود ارتباط معناداربین دو مدل صورت گرفته است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه اول بیانگر متفاوت بودن رتبه بندی صندوق ها براساس دو مدل شارپ و ترینر است. در مورد فرضیه دوم نیز اثبات گردید که میان رتبه بندی صندوق های سرمایهگذاری بر اساس مدل شارپ و ترینر همبستگی معنادار و نسبتاً قوی وجود دارد.
نویسندگان
بهنام خدامهر
دانشجوی کارشناسی ارشد
علی دهقانی
استادیار
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :