مدلسازی و پیشبینی ریسک در بازارهای نفت خام
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 648
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT03_171
تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1394
چکیده مقاله:
نفت یکی از مهمترین انرژیهای مصرفی در جهان است که اقتصاد بسیاری از کشورها به آن وابسته است. با توجه به ایجاد شوکهای مختلف بر روی قیمت نفت، مسئله ریسک در بازارهای نفت خام میتواند مسئلهای مهم قلمداد گردد. معیارهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجوددارد که از جمله آنها میتوان به واریانس، انحراف معیار و نیمواریانس اشاره کرد. در این مقاله از شاخص تلاطم که نشان دهنده پراکندگیبازده یک سری زمانی میباشد، به عنوان معیاری برای سنجش ریسک استفاده میشود. همچنین برای مدلسازی عدم تقارن و ماندگاری درتلاطم، مدلهایCGARCH و EGARCH به کار گرفته میشوند. این مدلها با استفاده از توابع توزیع متفاوت برآورد میشود. پیشبینی ریسک برای دورههای یک هفتهای و یک ماهه به صورت برون نمونهای انجام میشود و برای سنجش عملکرد مدلهای مختلف در پیشبینی از معیارهای میانگین مجذور خطا و میانگین مطلق خطا استفاده میشود. سری زمانی دو نفت مهم در بازار جهانی مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج نشان داد که کارایی مدل EGARCH برتر از بقیه مدلها بوده است.
نویسندگان
حسین خنجرپناه
دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران
آرمین جبارزاده
استادیار گروه سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شوال پور
استادیار گروه سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :