ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

تعادل ریسک وبازده و همبستگی پیوسته: آیاحجم ونوسانپذیری آنها تاثیرگذار است؟

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/374116

شناسه ملی سند علمی:

MAVC01_048

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

مابه جستجو ی روابط میان میانگین و واریانس شرطی بازگشت سود سهام با استفاده ازمدلی می پردازیم که به ما این امکان را میدهد تا تعادل ریسک بازده و روابط آنها را باگذشت زمان اشکار سازیم این مدل رابطه مثبت را میان تعادل ریسک و بازده اشکار می سازد اهمیت رابطه ریسک و بازده با سطح اطلاعات تغییر می کند و این مورد بانوسان پذیری نرخ ارزارزیابی می گردد درطول زمان نوسانپذیری اندک نرخ ارزبازار برای افزایش بازگشت سود مقاومت می کند و این امر باعث خطا درمحاسبه ریسک و بازده برای سود موردانتظار میگردد این امر توضیح دهنده ی این سوال است که چرا یافتن رابطه مثبت میان ریسک و بازده چالش برانگیز می باشد درحالیکه همبستگی میان آنها نکات مهمی را اشکار می سازد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ایمان جوکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت

زهرا بهادری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Akgiray, V., 1989. Conditional hetero scedasticity in time series of ...
  • Andersen, T.G., 1996. Return volatility and trading volume: an information ...
  • Blair, B.J., Poon, S-H., Taylor, S.J., 2001. Forecasting S&P 100 ...
  • Bollerslev, T., Engle, R.F., Wooldridge, J.M., 1988. A capital asset ...
  • De Santis, G., Imrohoroglu, S., 1997. Stock returns and volatility ...
  • Grossman, S., Stiglitz, J., 1980. On the impossibility of informationally ...
  • Guo, H., Whitelaw, R.F., 2006. Uncovering the risk-return relation in ...
  • G.A., Malliaropulos, D., Priestley, R., 2007. The impact of EMU ...
  • Harvey, C.R., 2001. The specification of conditional expectations. J. Empir. ...
  • Hiemstra, C., Jones, J., 1994. Testing for linear and nonlinear ...
  • Kumar, P., Sorescu, S.M., Boehme, R.D., Danielsen, B.R., 2008. Estimation ...
  • Lamoureux, C.G., Lastrapes, W.D., 1991. Hetero skedasticity in stock return ...
  • Merton, R.C., 1973. An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica ...
  • Nyberg, H., 2012. Risk-return tradeoff in U.S stock returns over ...
  • Pagan, A., 1984. Econometric issues in the analysis of regressions ...
  • Pastor, L, Meenakshi, S., Swaminathan, B., 2008. Estimating the intertemporal ...
  • Roll, R., 1984. A simple implicit measure of the effective ...
  • Schwert, G.W., 1989. Why does stock volatility change over time? ...
    • نمایش کامل مراجع