ارزش در ریسک و کسری مورد انتظار فازی برای پرتفوی با بازده های سنگین دامنه
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 862
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC01_009
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394
چکیده مقاله:
این مقاله به ارزش درریسک VAR پرتفوی خطی و محاسبه کسری مورد انتظار ES زمانی که عوامل ریسک پرتفوی کشیده نادرست و /یامبهم است تمرکز می کند پیروی ازیوشیدا 2009 عوامل ریسک به عنوان متغیرهای تصادفی فازی به منظور رسیدگی به تنوع تصادفی و ابهام آنها مدل شده است ما مدل یوشیدا را موردبحث قرارمیدهیم برخی توزیع های غیرگاوسی را توسعه و ES مربوط به آن را ارایه میدهیم پس ازآن فرضی می کنیم که درجه ابهام عوامل ریسک درطول زمان تغییر کرده است و VARپرتفوی فازی و مدل ES اصلی معرفی شده اند برای یک سطح ذهنی ثابت شده توسط سرمایه گذار این مدل موجب محاسبه براورد بدبینانه و خوش بینانه ارزش درریسک و کسری مالی موردانتظار می شود درنهایت برخی نمونه های تجربی برروی سه پرتفوی تشکیل شده توسط برخی سهامهای فرانسوی که اثربخشی روش ارایه شده را نشان میدهد انجام شده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ایمان جوکار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت
نازنین افشاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :