Reduce the risks of transactions by using the Heston model and application of FFT in this model.

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 627

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDMATH02_010

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

Option-pricing is one of the important issues in thefield of financial mathematics .in this paper the objective is tominimize the risk position as a method of risk coverage inincomplete markets, and Finally, the application of this methodto determine the pricing in the Heston model. Heston model isone of the famous models in pricing financial derivatives.in thismodel unlike the model of black –Scholes, the stock price isnormally distributed, but rather than with the maturity date andprice agreement. In this paper, we first introduce the Hestonmodel and then we speak about European option pricingmethod bye style-(FFT).

نویسندگان

Leila Allahyari

Department of Mathematics, Urmia University, Urmia Branch, Urmia, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • C, GERARD, T, REHA _ _ Optimization finance: ', (2007) ...
  • D, Heath, E. Platen , M. Shweizer, " A comparison ...
  • F, Delbaen..W, Schachermayer, "What is... _ Free Lunch?" NOTICES OF ...
  • J.M, Harrison, S.R., Pliska., : Martingales and stochastic integrals in ...
  • N, Moodely, The Heston model: a practical approach with Matlab ...
  • P.Carr., and , D .Madan., : Option valuation using the ...
  • S, Heston., ; A closed -form solution for options with ...
  • S, Hung poon, _ Heston option pricing model", jun (27)(2011) ...
  • نمایش کامل مراجع