فرایندهای فرکتال در بازارهای مالی

ابتدا به تعریف فرایندهای فرکتال و ویزگی های آنها می پردازیم. در ادامه با ارائه ی چند مثالف نیاز به استفاده از آنان را در مدل بندی بازارهای مالی روشن می سازیم. به توان آنان در زمینه ی حافظه ی بلندمدت و توزیع دم سنگین و اهمیت این موضوعات در مدل بندی بازده کالاها می پردازیم. برتری این مدل را بر سری های زمانی از نوع آرچ که به صورت گسترده در توصیف بازارهای مالی به کار می روند را می آوریم.

کلیدواژه ها:

فرایندهای فرکتال ، توزیع دم سنگین ، وابستگی دوربرد ، فرایندهای بازده