روش های هسته گرما در مدل های مالی

در این مقاله بین مفاهیم هندسه ریمانی و مفاهیم نظریه حسابان مالی ارتباط برقرار می کنیم. این ارتباط را در مورد یکی از مدل های تلاطم تصادفی (مدل صبر) پیاده سازی کرده و با استفاده از آنف جواب تقریبی نسبتاً دقیقی برای این مدل، با به کاربردن روش بسط هسته گرما بدست می آوریم.

کلیدواژه ها:

مدل های تلاطم تصادفی ، مدل صبر ، قیمت گذاری اختیارات ، بسط هسته گرما ، نیم صفحه هذلولوی پوانکاره ، خمینه ریمانی ، التصاق لوی- چویتا