روش بوت استرپ مدل آزاد در تحلیل سریهای زمانی

در اقتصاد سنجی بررسی نوسان بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع ثبات در بازار منجر به برنامه ریزی دقیق تر توسط کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران سهام خواهد بود. با یافتن الگوهای نوسانی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. افزون در سال 1979 روش بوت استرپ را بر اساس بازنمونه گیری از مشاهدات برای برآورد اندازه دقت برآورد گرها و همچنین بازه های اطمینان و آزمون فرض برای پارامترها ارائه نمود. این روش برای داده های مستقل می باشد و برای داده های وابسته مانند سری های زمانی کاربرد ندارد. برای داده های سری های زمانی دو روش بوت استرپ نیم پارامتری بر اساس بازنمونه گیری از باقیمانده های مدل و روش بوت استرپ بلوکی ناپارامتری بر اساس بازنمونه گیری از بلوک های مشاهدات ارائه شده است. هر یک از این دو روش محدودیت های خاص خود را در تحلیل داده های سری های زمانی دارند. برای این منظور، در این مقاله ابتدا روش جدید بوت استرپ مدل آزاد در تحلیل داده های سری های زمانی معرفی می گردد. سپس در یک مطالعه شبیه سازی روش بوت استرپ مدل آزاد با بوت استرپ بلوکی مورد مقایسه عددی قرار می گیرد. در نهایت کاربرد روش های بوت استرپ بلوکی و مدل ازاد برای تحلیل داده های شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

بوت استرپ بلوکیف بوت استرپ مدل آزاد ، مدل GARCH ، شبیه سازی مونت کارلو ، داده های شاخص بورس