تلاطم ضمنی از فرمول نویسی مستقیم تا کاربرد
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,209
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_078
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
در قیمت گذاری اختیار به روش معکوس که از آن به عنوان اندازه گیری بازار نیز یاد می شود و توجه بسیاری از فعالان بازار و دانشگاهیان را از زمانی که بلک- شولز مدل خود را ارائه کردند جلب نموده است، تحقیق در مورد یک توصیف ضمنی از تلاطم به عنوان تابعی از متغیرهای قابل مشاهده، قسمت وسیعی از شاخه خاصی از ادبیات محاسبات مالی را بوجود آورده است. تاکنون هیچ تعریف دقیقی از تلاطم ضمنی به دست نیامده است. در قسمتی از این مقاله به دنبال یافتن این بیان صریح می باشیم. بی شک هدف نهایی بخش وسیعی از مباحث مطرح شده در مالی ارائه راهی برای کسب مسمئن تر سود می باشد. در این مقاله نیز ابتدا یک فرمول با روش های تحلیلی استخراج کرده و در مرحله بعدی نشان می دهیم که این توصیف به واقع کمکی شایان به تعیین استراتژی های سرمایه گذار در بازار اختیارات، برای کسب مطمئن تر سود می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا آهنگری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :