تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_069

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق کران های بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی را برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب که ارزش دارایی های مالی را مدل می کند محاسبه می کنیم. همچنین در بعضی موارد کران های مجانبی را هنگامی که α به صفر میل می کند محاسبه می کنیم و نشان می دهیم کران های بالایی بطور تکنیکی کاملاً با کران های پایینی متفاوت می باشند.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک پویا ، احتمال ورشکستگی ، فرایند انتشار همراه با جهش

نویسندگان

اعظم محمدی پلارتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

محمود اشرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • L. DENIS, B. FERN 'ANDEZ, and A.MEDA (2008): Estimates of ...
  • B. OKSENDAL (1998): Stochastic differential equations. An introduction with applications, ...
  • D. B. APPLEBAUN (2004): L evy processes and stochastic calculus, ...
  • P. PROTTER (1990): Stochastic integration and differential equations. A new ...
  • نمایش کامل مراجع