تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش

در این تحقیق کران های بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی را برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب که ارزش دارایی های مالی را مدل می کند محاسبه می کنیم. همچنین در بعضی موارد کران های مجانبی را هنگامی که α به صفر میل می کند محاسبه می کنیم و نشان می دهیم کران های بالایی بطور تکنیکی کاملاً با کران های پایینی متفاوت می باشند.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک پویا ، احتمال ورشکستگی ، فرایند انتشار همراه با جهش

نویسندگان

اعظم محمدی پلارتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

محمود اشرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

L. DENIS, B. FERN 'ANDEZ, and A.MEDA (2008): Estimates of ...
B. OKSENDAL (1998): Stochastic differential equations. An introduction with applications, ...
D. B. APPLEBAUN (2004): L evy processes and stochastic calculus, ...
P. PROTTER (1990): Stochastic integration and differential equations. A new ...

نمایش کامل مراجع

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/352573

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_069

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمدی پلارتی، اعظم و اشرفی، محمود،1391،تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها،سمنان،https://civilica.com/doc/352573

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1391، محمدی پلارتی، اعظم؛ محمود اشرفی)
برای بار دوم به بعد: (1391، محمدی پلارتی؛ اشرفی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:

رتبه علمی دانشگاه شیخ بهائی

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

تعداد مقالات: 696

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

مقالات مرتبط جدید