تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 632
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_069
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
در این تحقیق کران های بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی را برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب که ارزش دارایی های مالی را مدل می کند محاسبه می کنیم. همچنین در بعضی موارد کران های مجانبی را هنگامی که α به صفر میل می کند محاسبه می کنیم و نشان می دهیم کران های بالایی بطور تکنیکی کاملاً با کران های پایینی متفاوت می باشند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اعظم محمدی پلارتی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
محمود اشرفی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :