برازش توزیع های چوله به داده های خسارت بیمه

توزیع نرمال، مشهورترین توزیع آماری است که ازجمله برای مدل سازی در اقتصاد و امور مالی به کار می رود. در حالت کلی مخاطره های بیمه توزیع چوله دارند و به این دلیل در بسیاری از موارد، توزیع نرمال مدل مناسبی برای مخاطره های بیمه یا خسارت نیست. علاوه بر چولگی، برخی مخاطره های بیمه (به ویژه آنهایی که در معرض خسارت زیاد هستند) دارای دم های بلند هستند. در این مقاله بررسی می شود که آیا توزیع های چوله نرمال و چوله استیودنت مدل های مناسبی برای توصیف ادعاهای بیمه در خصوص ویژگی قابلیت اعتماد هستند یا نه؟ روی دو مجموعه داده ی شناخته شده، دو توزیع پارامتری برازش می شود. همچنین روش ناپارامتری هسته ی تبدیل نیز به عنوان یک مدل مبنا درنظر گرفته شده است. در نهایت ملاحظه می شود که چوله نرمال و چوله استیودنت در مقایسه با مدل های دیگر در توصیف داده های بیمه به خوبی عمل می کنند. به علاوه برای ازمون های نیکویی برازش، اندازه های مخاطره ی دمی مانند ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر دمی برای داده های مورد بررسی، برآورد می شوند.

کلیدواژه ها:

توزیع چوله نرمال ، توزیع چوله استیودنت ، اندازه های مخاطره ی دمی