الگوسازی نوسانات تک متغیره با داده های فرکانس بسیار بالا

الگوی آرچ (ARCH) توسط انگل (1982) معرفی شده است و پس از معرفی این ابزار، اقتصاد سنجی مالی پیشرفت های چشمگیری داشته است. اندازه گیری و مدل سازی نوسانات اساس اقتصاد سنجی مالی می باشد. در این مطالعه در ابتدا به دنبال بررسی دلیل تغییرات نوسانات در بازارهای مالی و مفهوم نوسانات می باشیم. پس از بررسی و مفهوم نوسانات به توضیح الگوهای آرچ و گارچ و همچنین الگوهایی که مشتقات الگوی آرچ می باشد. پرداخته شده است. از جمله الگوهایی که در دوره های اخیر توسعه یافته است الگوی GJR-GARCH و همچنین آرچ آستانه ای (تارچ) می باشد که برای بررسی نوسانات با تغییرات بزرگ ابزارهایی ماسب می باشند. در این مطالعه به بررسی نظری و کاربردی این ابزارها در بازارهای مالی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

الگوی آرچ ، GJR گارچ ، ارچ آستانه ای