کاربرد الگوریتم فاخته در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط های تجاری تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده و همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه می باشد. از این رو، یکی از راه های کمک به سرمایه گذارانبه منظور ارائه ی اطلاعات به آنها، ارائه الگوهای مناسب پیش بینی دور نمای شرکت است. تحقیق حاضر نیز، با استفاده از رویکردی مبتنی بر داده کاوی و با استفاده از الگوریتم های حرکت تجمعی ذرات و فاخته به پیش بینی ورشکستگیشرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در ایران پرداخته است. بر این اساس در ابتدا با مطالعه تحقیقات پیشین 24 متغیر بعنوان متغیرهای پیشنهادی تحقیق انتخاب شدند. پس از انتخاب شرکت های نمونه، اطلاعات تاریخی یک و دو سال قبل آنها نیز جمع آوری گردید. سپس با استفاده از الگوریتم حرکت تجمعی ذرات، 11 متغیر بهینه جهت ورود به مدل انتخاب شدند. پس از آن، مدل تحقیق با استفاده از الگوریتم فاخته ساخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این الگوریتم با دقتی معادل 98.42 % توانست ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی نماید.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، متغیرگزینی ، الگوریتم حرکت تجمعی ذرات ، الگوریتم فاخته