ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

تعیین ارتباط بین ارزش در معرض خطر var و بازده ماهانه پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذار در سهام شرکت های بورسی تهران

سال انتشار: 1393
کد COI مقاله: EMASS01_006
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 1,047
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تعیین ارتباط بین ارزش در معرض خطر var و بازده ماهانه پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذار در سهام شرکت های بورسی تهران

مختار پورآقا - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد
علی اکبر نونهال نهر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد
مهدی زینالی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده مقاله:

این پژوهش به تعیین ارتباط بین ارزش در معرض خطر (var) پرتفوی بورسی و بازده ماهانه شرکتهای سرمایه گذار در سهام شرکتهای بورسی تهران میپردازد. جهت محاسبه ارزش در معرض خطر از سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطح 95 و 99 درصد استفاده شده است. در این پژوهش از یک صنعت تحت عنوان شرکت های مرکب چندرشته ای صنعتی در دوره زمانی 1384-1390 برای بررسی استفاده شده است وجهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین ارزش در معرض خطر پرتفوی و بازده ماهانه رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. و ارزش در معرض خطر بیشترین تاثیر را بر روی بازده ماهانه محاسبه شده به روش شبیه سازی مونتکارلو در سطح 99 % میگذارد و همچنین کمترین اثر بر روش شبیه سازی مونتکارلو 95 % می باشد. قابل ذکر است که تمام فرضیات رابطه بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف تائید شده، و موید رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر می باشد.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض خطر ، روش پارامتریک (واریانس-کوواریانس) ، روش شبیه سازی تاریخی ، روش شبیه سازی مونت کارلو ، بازده ماهانه

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا EMASS01_006 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/301525/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
پورآقا، مختار و نونهال نهر، علی اکبر و زینالی، مهدی،1393،تعیین ارتباط بین ارزش در معرض خطر var و بازده ماهانه پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذار در سهام شرکت های بورسی تهران،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی ،رشت،https://civilica.com/doc/301525

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1393، پورآقا، مختار؛ علی اکبر نونهال نهر و مهدی زینالی)
برای بار دوم به بعد: (1393، پورآقا؛ نونهال نهر و زینالی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

کدام مقالات به این منبع استناد نموده اند


بر اساس سیستم تحلیلی استنادات مقالات، تاکنون برای نگارش 1 مقاله استفاده شده است.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
تعداد مقالات: 97
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی