مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از روشهای شناخته شده برای اندازهگیری،پیش بینی و مدیریت،ارزش در معرض ریسک است.ارزش در معرض ریسک) VaR (،روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیکهای آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینههای دیگر نیز به کار میرود،استفاده مینماید.پژوهش حاضر،به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک میباشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو) MCS ( محاسبه میگردد،و در پایان حجم بهینه سرمایهگذاری در هر یک از سهام معین شده است.

کلیدواژه ها:

ریسک ، مدیریت ریسک ، ارزش در معرض ریسک) var ( ، شبیهسازی ، تکنیک شبیهسازی مونتکارلو) MCS