بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران

با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (۲۰۰۲) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) طی دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۶۹ تا مهرماه ۱۳۹۳ آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.

کلیدواژه ها:

Inflation ، price index ، asymmetric transmission ، threshold model ، TVECM