اثر نوآوری مالی در نظام بانکی بر کیفیت دارایی های بخش بانکی ایران

پیشرفت فناوری­های مالی طی چند دهه اخیر صنعت مالی جهانی را دستخوش تغییرات گوناگون کرده است. باتوجه به گسترش روزافزون فناوری مالی پژوهش حاضر تلاش دارد تاثیر آن را بر یکی از مهم ترین چالش­های نظام بانکی یعنی کیفیت دارایی، بررسی نماید. نسبت مطالبات غیر­جاری به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان ریسک بانک­ها در فرایند وام­دهی و یکی از شاخص­های مهم کیفیت دارایی برای ارزیابی سلامت نظام بانکی شناخته می­شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول، باتوجه به اینکه شاخص واحدی برای فناوری مالی وجود ندارد، باتکیه بر حوزه پرداخت فناوری مالی از روش تحلیل مولفه های اساسی، شاخص ترکیبی از فناوری مالی ساخته شده است. در گام دوم، با استفاده از روش داده­های تابلویی به تحلیل رابطه بین شاخص ترکیبی فوق الذکر و دیگر متغیرهای مستقل بر نسبت کیفیت دارایی در ۱۷ بانک ایرانی در بازه زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۵ پرداخته شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که فناوری مالی تاثیر منفی معنا­داری بر نسبت کیفیت دارایی در بانک­های مورد مطالعه دارد. روند افزایشی متغیر­های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات و رشد سپرده مشتریان منجر به کاهش میزان مطالبات غیر­جاری شده و بهبود کیفیت دارایی­های بانک را بدنبال دارد. نسبت کفایت سرمایه و اندازه بانک تاثیر مثبت معناداری بر نسبت کیفیت دارایی­های بانک دارند.

کلیدواژه ها:

Asset quality ratio ، financial technology ، principal component analysis ، panel data ، نسبت کیفیت دارایی ، فناوری مالی ، مولفه های اساسی ، داده های تابلویی