نقش عوامل موثر بر بدهی غیرجاری سیستم بانکی در فضای احتمالی

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری در یک فضای احتمالی می پردازد. در این راستا، متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز به همراه عوامل داخلی بانک ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کلیدی مورد تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، از مدل های سری زمانی و مدل های احتمالاتی برای بررسی تاثیر این عوامل در طول زمان و شناسایی روندهای آینده استفاده شده است که در مدت زمان سال ۱۴۰۲-۱۳۹۰ در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری با توجه به ضریب در طی دوره زمانی مورد بررسی افزایشی است و بیش ترین اثر را نرخ ارز و سپس نرخ بیکاری بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بنابراین، برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکی لازم است نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز کنترل شود. در بین متغیرهای سطح بانک ضریب بازدهی دارایی ها و ضریب بازدهی حقوق صاحبان سهام اثر کاهشی بر نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها داشته است. در کل، ضریب متغیرهای سطح بانک نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه برای بازدهی حقوق صاحبان سهام بیش تر است و برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها لازم است نظارت ویژه بر عملکرد بانک ها شود.

کلیدواژه ها:

Receivables ، non-current receivables ، banking network ، contingency space ، financial risk ، مطالبات ، مطالبات غیرجاری ، شبکه بانکی ، فضای احتمالی ، ریسک مالی