تاثیر درجه همسایگی شرکاء تجاری ایران بر حجم تجارت ایران: روش اقتصاد سنجی تابلویی فضایی

چکیده گستردهمعرفی:در دنیای امروز، تجارت بین الملل یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. برای اقتصاد ایران، به ویژه با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، تحلیل الگوها و عوامل تعیین کننده حجم تجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات سنتی در حوزه تجارت عمدتا بر روابط دوجانبه (مثلا بین ایران و چین) و متغیرهای کلان اقتصادی متمرکز بوده اند.این مقاله یک گام فراتر رفته و یک خلاء تحقیقاتی مهم را هدف قرار می دهد: بررسی اثرات غیرمستقیم ناشی از روابط متقابل میان خود شرکای تجاری ایران. به عبارت دیگر، این پژوهش صرفا به رابطه ایران با کشور A یا کشور B نمی پردازد، بلکه بررسی می کند که چگونه رابطه کشور A و B با یکدیگر، بر حجم کل تجارت ایران تاثیر می گذارد. این مفهوم “همسایگی” یا “نزدیکی” نامیده می شود که لزوما جغرافیایی نیست، بلکه می تواند سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی باشد.سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:آیا نزدیکی و تقویت روابط میان شرکای تجاری ایران، حجم تجارت ایران را تحت تاثیر قرار می دهد؟این تاثیر از چه نوعی (مثبت یا منفی) و به چه میزانی است؟این پژوهش با به کارگیری مدل های اقتصادسنجی فضایی، که قادر به سنجش چنین اثرات سرریز (Spillover Effects) هستند، به دنبال ارائه پاسخی دقیق و مبتنی بر شواهد به این سوالات است. متدولوژی:روش تحقیق این مقاله، کمی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است.نوع داده ها: داده های تابلویی (Panel Data) سالانه.قلمرو مکانی: ۱۹ کشور منتخب به عنوان شرکای تجاری اصلی ایران (شامل چین، ترکیه، امارات، آلمان، هند، روسیه، برزیل، ایتالیا و…).قلمرو زمانی: ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰.نرم افزار: تحلیل ها با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) و کدهای توسعه یافته توسط آلوارز و همکاران (۲۰۱۷) انجام شده است.مدل پایه، یک مدل جاذبه تعمیم یافته است که به صورت فضایی گسترش داده شده. مدل نهایی پس از طی مراحل آزمون، مدل تعمیم یافته فضایی آشیانه ای (GNSM - General Nesting Spatial Model) است که کامل ترین حالت در نظر گرفته می شود.y: متغیر وابسته (لگاریتم حجم تجارت ایران).x: ماتریس متغیرهای مستقل.w: ماتریس وزن فضایی که “همسایگی” را تعریف می کند. در این تحقیق، w بر اساس شدت تجارت دوجانبه بین هر دو شریک تجاری ایران ساخته شده است.Ρ: ضریب تاخیر فضایی متغیر وابسته (اثر سرریز همسایگی بر تجارت ایران).Θ: ضریب تاخیر فضایی متغیرهای مستقل (اثر سرریز متغیرهای توضیحی).λ: ضریب خودهمبستگی فضایی جملات خطا.متغیرهای تحقیقمتغیر وابسته (LTR): لگاریتم ارزش کل تجارت (صادرات + واردات) ایران با هر شریک تجاری.متغیرهای مستقل:LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی شریک تجاری (نشانگر اندازه بازار).LRER: لگاریتم نرخ ارز حقیقی.LFDI: لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به شریک تجاری.LTA: لگاریتم نرخ تعرفه میانگین.LTO: لگاریتم شاخص درجه باز بودن تجاری.مراحل تخمینآزمون وابستگی مقطعی: با استفاده از آزمون های پسران (CD) و بروش-پاگان (LM)، وجود وابستگی میان کشورها تایید شد.آزمون اثرات فضایی: آزمون های ضریب لاگرانژ (LM) وجود اثرات فضایی معنادار در متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و جملات خطا را تایید کردند.انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی: آزمون هاسمن ارجحیت مدل اثرات ثابت (Fixed Effects) را نشان داد.انتخاب مدل فضایی نهایی: با مقایسه مدل های مختلف (SAR, SDM, GNSM, …)، مدل GNSM به عنوان بهترین مدل برای توصیف داده ها انتخاب شد.   یافته­ها:تحلیل اقتصادسنجی داده ها، پس از انجام آزمون های تشخیصی متعدد، منجر به انتخاب مدل تعمیم یافته فضایی آشیانه ای (GNSM) با رویکرد اثرات ثابت به عنوان مشخص سازی بهینه (Optimal Specification) گردید. این انتخاب نشان می دهد که دینامیک های تجاری ایران تحت تاثیر همزمان سه نوع اثر فضایی قرار دارد: تاخیر فضایی در متغیر وابسته (اثرات سرریز درون زا)، تاخیر فضایی در متغیرهای مستقل (اثرات سرریز برون زا) و خودهمبستگی فضایی در جملات خطا (اثرات سرریز ناشی از متغیرهای حذف شده).محوری ترین یافته این تحقیق، ضریب مثبت و کاملا معنادار (۰.۵۷+) برای متغیر تاخیر فضایی وابسته (ρ\rhoρ) است. این نتیجه، شواهد آماری قوی در حمایت از فرضیه اصلی تحقیق فراهم می آورد و نشان می دهد که حجم تجارت ایران به طور مثبتی تحت تاثیر اثرات سرریز فضایی ناشی از همسایگی شرکای تجاری قرار دارد. به بیان دقیق تر، این ضریب حاکی از آن است که یک درصد تقویت در ماتریس همسایگی (نزدیکی سیاسی-اقتصادی) میان شرکای تجاری ایران، به صورت یک هم افزایی (Synergy)، منجر به افزایش ۰.۵۷ درصدی در حجم کل تجارت ایران با این مجموعه از کشورها می شود. این امر بیانگر وجود بازخوردهای مثبت شبکه ای است؛ به این معنا که ثبات و همگرایی در محیط پیرامونی شرکای ایران، یک کالای عمومی مثبت (Positive Externality) برای تجارت خارجی ایران ایجاد می کند.در مقابل این یافته، ضریب خودهمبستگی فضایی در جملات خطا (λ\lambdaλ) منفی و معنادار (۰.۷۳-) برآورد شده است. این نتیجه پیچیدگی روابط فضایی را آشکار می سازد و دلالت بر آن دارد که شوک های مشاهده نشده یا متغیرهای حذف شده از مدل (مانند بحران های سیاسی منطقه ای یا نوسانات مالی مشترک) که به صورت همزمان بر شرکای تجاری همسایه تاثیر می گذارند، اثری منفی و کاهنده بر حجم تجارت ایران دارند. این دو ضریب در کنار هم نشان می دهند که اگرچه همگرایی ساختاری و مشاهده پذیر شرکا برای ایران سودمند است، اما اقتصاد ایران همزمان در برابر شوک های منفی مشترک در این شبکه آسیب پذیر است.تحلیل اثرات تفکیک شده (مستقیم، غیرمستقیم و کل) درک عمیق تری از مکانیزم ها ارائه می دهد. به عنوان مثال، متغیر آزادی تجاری (LTO) دارای اثر مستقیم مثبت و بزرگ (۲.۷+) اما اثر غیرمستقیم (سرریز) منفی (۲.۵-) است. این یافته ظریف نشان می دهد که افزایش درجه باز بودن یک شریک تجاری به طور مستقیم تجارت دوجانبه با ایران را به شدت تقویت می کند (اثر مستقیم)، اما وقتی تمام شرکای همسایه به طور همزمان بازتر می شوند، رقابت میان آن ها برای جذب تجارت افزایش یافته و بخشی از این مزیت را از طریق اثرات سرریز منفی خنثی می کند (اثر غیرمستقیم). با این حال، اثر کل (۰.۲۵+) مثبت باقی می ماند.به طور مشابه، رشد اقتصادی شرکا (LGDPP) نیز اثرات سرریز مثبت و معناداری (۰.۷۸+) بر تجارت ایران دارد که نشان می دهد رونق اقتصادی در کشورهای همسایه، از طریق افزایش تقاضای کل منطقه، به نفع ایران است. در نهایت، متغیرهای تعرفه (LTA) و نرخ ارز حقیقی (LTRW) مطابق با مبانی نظری، اثرات منفی و معناداری بر حجم تجارت ایران داشته اند، در حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی (LFDI) با ایجاد اثرات مستقیم و سرریز مثبت، نقش مکمل خود در تسهیل تجارت را به اثبات رسانده است. نتیجه:این پژوهش با به کارگیری یک چارچوب اقتصادسنجی فضایی، شکافی کلیدی در ادبیات تجاری ایران را پر کرده و از تحلیل های صرفا دوجانبه به سمت یک تحلیل شبکه ای از تجارت خارجی کشور حرکت می کند. نتیجه گیری اصلی و غیرقابل انکار تحقیق آن است که سرنوشت تجاری ایران به طور معناداری با دینامیک های حاکم بر روابط میان شرکای تجاری اش گره خورده است. یافته محوری مبنی بر وجود اثرات سرریز فضایی مثبت و قابل توجه، این فرضیه راهبردی را تایید می کند که همگرایی و ثبات در محیط پیرامون شرکای تجاری ایران، یک محرک قدرتمند برای رشد حجم تجارت کشور است و سیاست مبتنی بر “بهره برداری از تنش میان رقبا” فاقد مبنای تجربی است.این مطالعه نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی ایران باید از یک رویکرد خطی و دوجانبه فراتر رفته و به یک معماری دیپلماسی شبکه محور بیاندیشد. منافع اقتصادی ایران نه تنها در تعمیق روابط با تک تک شرکا، بلکه در ایفای نقش فعال برای تشویق و تسهیل همگرایی های منطقه ای و بین المللی نهفته است که شرکای اصلی ایران را در بر می گیرد. با این حال، وجود اثرات منفی ناشی از خطای فضایی، یک هشدار سیاستی مهم در بر دارد: وابستگی به یک شبکه تجاری، ایران را در معرض ریسک های سیستمیک و شوک های مشترک منطقه ای قرار می دهد. بنابراین، استراتژی تجاری باید همزمان با بهره برداری از فرصت های همگرایی، شامل سازوکارهای مدیریت ریسک و افزایش تاب آوری در برابر بحران های مشترک میان شرکا نیز باشد.یافته های تفکیکی در خصوص اثرات مستقیم و غیرمستقیم نیز لزوم اتخاذ یک استراتژی تجاری دوسطحی را برجسته می سازد: در سطح دوجانبه، تمرکز بر کاهش تعرفه ها و افزایش آزادی تجاری با یک شریک خاص، منافع مستقیمی به همراه دارد؛ اما در سطح چندجانبه، باید مراقب اثرات رقابتی ناشی از افزایش همزمان گشایش تجاری در کل شبکه بود.به عنوان مسیر تحقیقات آتی، شناسایی ماهیت عوامل مشاهده نشده ای که منجر به سرریزهای منفی در شبکه تجاری ایران می شوند (همانطور که توسط ضریب منفی λ\lambdaλ نشان داده شد)، می تواند موضوعی حیاتی برای پژوهش های آینده باشد. در نهایت، این مقاله این پیام را به سیاست گذاران منتقل می کند که در دنیای متصل امروز، نگاه به تجارت خارجی باید از یک بازی دوجانبه به یک مدیریت استراتژیک شبکه تغییر پارادایم دهد.

کلیدواژه ها:

همسایگی ، شرکاء تجاری ، اقتصاد سنجی فضایی ، ایران