بررسی اثرات نامتقارن خدمات نوین بانکی بر سطح تولید بانک ها (شواهدی از مدل Panel NARDL)

این پژوهش به بررسی اثر خدمات نوین بانکی بر سطح تولید بانک ها در ایران می پردازد و به طور ویژه ماهیت نامتقارن این اثرات را در چارچوب مدل NARDL تحلیل می کند. برای این منظور، داده های پانلی ۱۳ بانک طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به کار گرفته شد و شاخصی ترکیبی از خدمات نوین بانکی با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی ساخته شد. برای کنترل ناهمگونی ساختاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان، متغیرهای کنترلی برگرفته از ویژگی های ترازنامه ای بانک ها و شاخص های کلان اقتصادی نیز با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی در قالب دو عامل ترکیبی به مدل افزوده شدند. نتایج مدل ARDL خطی نشان می دهد که خدمات نوین بانکی تنها در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر تولید بانکی دارند و در کوتاه مدت، اثرگذاری آن ها معنادار نیست. نتایج مدل نامتقارن NARDL تصویری دقیق تر و عمیق تر از رابطه میان خدمات نوین بانکی و سطح تولید ارائه کرد. یافته های بلندمدت حاکی از وجود نامتقارنی معنادار در اثرگذاری خدمات نوین بانکی است؛ به گونه ای که افزایش خدمات نوین بانکی (+T) موجب ارتقای تولید بانک ها می شود، اما کاهش آن (-T) افتی شدیدتر و بزرگ تر در تولید ایجاد می کند. بر اساس نتایج، فناوری نقش یک پیشران بلندمدت برای تولید بانکی دارد. شوک های منفی فناوری آثار مخرب شدیدتری نسبت به منافع ناشی از شوک های مثبت دارند؛ امری که با مفاهیم نظری همچون «چسبندگی فناوری» و «ریسک تکنولوژیک» سازگار است و سیاست گذاران باید حفظ و ارتقای پایدار زیرساخت های فناوری و جلوگیری از شوک های منفی را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه ها:

خدمات نوین بانکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تولید بانکی ، مدل NARDL پانلی ، تحلیل ولفه های اصلی ، اثرات نامتقارن