تحلیل پیشرفته شدت آشوب ناکی نرخ ارز در اقتصاد ایران؛ چشم اندازی جامع از تاثیر سیاست های ارزی (۱۴۰۳–۱۳۸۸)

در دنیای سیستم های پیچیده، نظریه آشوب تصویری از جهانی ارائه می دهد که در آن، تعامل های ساده می توانند ساختارهای بی نهایت پیچیده و الگوهای درهم تنیده خلق کنند؛ جهانی که هر تکانه کوچک، همانند بال پروانه ای، توانایی تغییر مسیر کل دینامیک سیستم را دارد. بازار ارز ایران نمونه ای برجسته از چنین سامانه های غیرخطی است که تحت فشار سیاست های اقتصادی، تغییرات ژئوپلیتیکی و انتظارات فعالان بازار، رفتاری فراتر از مدل های کلاسیک و تعادلی از خود نشان می دهد. این پژوهش با بهره گیری از ابزارهای تحلیل سیستم های دینامیکی غیرخطی ازجمله آزمون BDS، نمای لیاپانوف، ابعاد فراکتالی، نمای هرست، بازسازی فضای فاز، نگاشت پوانکاره و شاخص های آنتروپی کولموگروف–سینای و جایگشتی، سازوکارهای پنهان نرخ ارز در بازه ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ را کاوش می کند. هدف، آشکارسازی منابع ذاتی بی ثباتی و سنجش شدت آشوبناکی سیستم است، بدون اتکای صرف به شوک های خارجی یا داده های سطحی. تحلیل تطبیقی شاخص ها، نشان می دهد، شدت آشوب در دوره های مختلف سیاست گذاری ارزی با تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی همگام است و دوره های آشوب گسترده با جهش های نرخ ارز و بی اعتمادی نهادی همراه بوده اند، در حالی که دوره های آرام با ثبات اطلاعاتی و کنترل نسبی آشوب، همزمان هستند. نتایج، تصویری جامع از پیچیدگی درونی دینامیک نرخ ارز ارائه می کند و بر اهمیت رویکردهای غیرخطی و چندشاخصه برای درک عمیق نوسانات و طراحی سیاست های موثر اقتصادی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

آنتروپی کولموگروف سینای ، آنتروپی جایگشتی ، آشوب قطعی ، تحلیل فرکتالی ، حافظه بلندمدت