تشخیص روند بازار بورس ایران با الگوریتم ماتریکس پروفایل

رفتار قیمتی دارایی ها در بازار سرمایه ترکیبی از روندها و چرخه های تکرارشونده است. مساله این پژوهش آن است که آیا می توان تنها بر اساس تاریخچه قیمت پایانی و بدون اتکا به اطلاعات بنیادی یا خبری، چرخه های میان مدت بازار بورس ایران را مدل سازی و جهت حرکت ۹۰ روزه آینده را پیش بینی کرد یا خیر. فرض اساسی این است که الگوهای تکرارشونده شکل قیمت تا حدی پایدار بوده و می توانند حامل اطلاعاتی درباره بازده های آتی باشند. داده پژوهش شامل سری زمانی قیمت پایانی ده نماد شاخص ساز بورس تهران است. برای هر نماد، پنجره های ۳۰ روزه به عنوان الگوی کوتاه مدت و بازده ۹۰ روز بعد به عنوان برچسب چرخه میان مدت تعریف می شود. با بهره گیری از الگوریتم ماتریکس پروفایل و روش نرخ موفقیت همسایه ها، برای هر پنجره نزدیک ترین زیر دنباله های تاریخی در بخش آموزش یافته و میانگین بازده و نرخ موفقیت آن ها به ترتیب به عنوان «بازده انتظاری» و «اعتماد سیگنال» محاسبه می شود. در نسخه دوم مدل، اندیکاتورهای تکنیکال نیز به عنوان ویژگی افزوده و تنها سیگنال هایی که بازده انتظاری و اعتماد بالایی دارند به عنوان «سیگنال های قوی» انتخاب می شوند. اعتبارسنجی با تقسیم زمانی داده به بخش آموزش و آزمون و اجرای آزمون های تاریخی خارج از نمونه انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح کلی دقت مدل نزدیک به تصادف است؛ اما برای برخی نمادها، به ویژه «فملی»، سیگنال های قوی حاصل از ترکیب الگو و اندیکاتورها به محدوده موفقیت ۶۴% و میانگین بازده حدود ۳۲% در افق ۹۰ روزه می رسند و می توانند به عنوان یک ابزار غربال گر کمکی برای شناسایی چرخه های محتمل رشد یا ریزش به کار روند.

کلیدواژه ها:

بورس ایران ، داده کاوی ، الگوهای تکرار شونده ، سری های زمانی ، چرخه بازار