ارزیابی رابطه بین بی ثباتی مالی و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: با رویکردی مبتنی بر علم داده

بی ثباتی مالی یکی از عوامل کلیدی موثر بر رشد تولید ناخالص داخلی است، به ویژه در اقتصادهای نوظهوری مانند ایران که در آن، شوک های بیرونی و سیاست های مالی داخلی نقش تعیین کننده ای دارند. هدف این پژوهش، ارزیابی رابطه میان معیار های بی ثبات کننده مالی و ارزیابی تاثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران با بهره گیری از رویکرد علم داده است. با استفاده از داده های بانک جهانی، شاخص های اصلی اقتصاد کلان از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره، سطح اعتبارات داخلی و بدهی دولت مورد تحلیل قرار گرفته اند. مطالعه با بررسی عمیق شاخص های بی ثباتی مالی آغاز می شود تا روندهای منفرد هر شاخص و تاثیر آن بر عملکرد کلان اقتصادی مشخص شود. مسئله اصلی پژوهش بر ارائه یک مدل محلی منطبق بر نرخ تولید ناخالص داخلی متمرکز است تا سهم سایر معیار های کلان اقتصادی در بی ثباتی مالی مشخص گردد. در این تحقیق با به کارگیری تحلیل همبستگی، مدل سازی سری های زمانی و تکنیک های یادگیری ماشین، بررسی می شود چه معیارهایی بر بی ثباتی مالی در ایران تاثیر گذار است. در بخش روش شناسی، از تحلیل وابستگی مبتنی بر ماتریس درهم ریختگی برای ارزیابی روابط میان متغیرهای اقتصادی استفاده شده و در ادامه، مدل پیش بینی کننده ای جهت شبیه سازی و پیش بینی سناریوهای احتمالی بی ثباتی توسعه داده می شود. یافته های مورد انتظار این پژوهش، دیدگاه هایی نسبتا دقیق در مورد محرک های اصلی بی ثباتی مالی در ایران و تاثیرات آن ها بر رشد تولید ناخالص داخلی ارائه خواهند داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مدل ترکیبی مبتنی بر گرادیان و میانگین حرکت ۵ ساله با مقدار R^۲=۰.۵۴ توانسته بهترین انطباق را با رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

شاخص های کلان اقتصادی ، یادگیری ماشین ، تحلیل سری های زمانی ، بی ثباتی مالی ، رشد تولید ناخالص داخلی