تحلیل روند و پیش بینی قیمت بیت کوین یک تحلیل مقایسه ای از مدل های خطی و غیر خطی

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین به دلیل ماهیت غیرخطی، نوسان پذیر و تاثیرپذیر از عوامل گوناگون، همواره چالشی مهم در حوزه مالی و اقتصادی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی روند قیمتی و پیش بینی نوسانات بیت کوین، از داده های روزانه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره گرفته و مجموعه ای از متغیرهای فنی (حجم معاملات، سختی شبکه، میزان ذخیره بیت کوین و ...)، اقتصادی (شاخص S&P۵۰۰، نرخ بهره آمریکا، قیمت نفت، شاخص دلار) و اجتماعی (تعداد سرچ گوگل و توییت های بیت کوین) را وارد مدل کرده است. در بخش روش شناسی، از سه رویکرد مکمل استفاده شده است: ۱- شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش بینی دقیق قیمت ها؛ ۲- رگرسیون چرخشی مارکف (MSR) برای شناسایی رژیم های نوسانی بازار و اثر شوک ها؛ ۳- ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو(RSI)  برای تفسیر روندهای بازار. یافته ها حاکی از آن است که شبکه عصبی، پیش بینی دقیقی ارائه می دهد و در آن، شاخص S&P بیشترین اثر را دارد. مدل مارکف نشان می دهد که بازار بیت کوین در بلندمدت بیشتر در وضعیت کم نوسان قرار دارد، و نرخ بهره آمریکا و EUR/USD از متغیرهای کلیدی اند. همچنین، تحلیل تکنیکال، روند کلی صعودی را تایید می کند، اما RSI و ابر ایچیموکو هشدار اصلاحات کوتاه مدت را می دهند. نتایج پژوهش، کاربرد راهبردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران کوتاه مدت دارد و ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کنار شاخص های فنی را برجسته می سازد.

کلیدواژه ها:

بیتکوین ، شبکه عصبی ، پیش بینی ، سری های زمانی ، اندیکاتور ، ایچیموکو ، بازار های مالی