تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات بانک های ایران

بخش عمده ای از تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی در قالب عقود مبادله ای، قرض الحسنه، مشارکتی و سرمایه گذاری صورت می گیرد. طی چند سال اخیر شرایط اقتصادی (به واسطه افزایش نرخ تورم) موجب بروز ریسک های اعتباری و نقدینگی و در نتیجه بی ثباتی در سیستم بانکی ایران شده است. هر وام بدون بازپرداخت، سود و حقوق صاحبان سهام بانک ها را کاهش می دهد و اگر بانک نتواند بدهی های خود را پرداخت کند ممکن است منجر به ورشکستگی بانک شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی ۲۳ بانک طی دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۱ از سایت بانک مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) گردآوری و با استفاده از روش اقتصاد سنجی PANEL EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای ریسک نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم تاثیر منفی و متغیرهای رشد تسهیلات قرض الحسنه و بازده دارایی تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر Z-SCORE ، شاخص ثبات سیستم بانکی ایران دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای ریسک اعتباری و رشد تسهیلات مبادله ای بر ثبات بانکی ایران معنی دار نمی باشند.

کلیدواژه ها:

تخصیص اعتبارات ، ریسک اعتباری ، ریسک نقدینگی ، ثبات بانکی