تاثیر عوامل مالی بر پیش بینی فروش با روشهای یادگیری ماشین نظارت شده: مطالعه موردی شرکتهای بخش غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این مطالعه به شناسایی عوامل مالی موثر بر پیش بینی فروش آتی شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای یادگیری ماشین نظارت شده می پردازد. دوره مورد مطالعه این پژوهش،۵۰ دوره فصلی بوده و سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ را در بر می گیرد. نمونه انتخابی شامل ۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از صنعت غذایی می باشد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با استفاده از مدل های رگرسیون خطی، رگرسیون جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبانی، رگرسیون بهبود گرادیان می باشد. آماده سازی و پیش پردازش داده ها و ساخت مدل با استفاده از زبان پایتون در پلتفرم ژوپیتر نوت بوک انجام شده اند. مقایسه نتایج مدل ها نشان داد که مدل جنگل تصادفی نسبت به سایر الگوریتم ها عملکرد بهتری در پیشبینی و توضیح واریانس فروش با استفاده از داده های مالی دارد. الگوریتم های تقویت گرادیان ، درخت تصمیم، بردار پشتیبانی و مدل رگرسیون خطی در جایگاه بعدی از نظر میزان آماره R- بودند. نتایج مدل جنگل تصادفی نشان داد که که اطلاعات مالی شرکتها تنها ۳۸ درصد واریانس فروش ۲ فصل آتی را توضیح میدهد و ۶۰ درصد میزان فروش تحت تاثیر سایر فاکتورها از جمله اقدامات بازاریابی، ویژگیهای مربوط به شرکت و فروشگاه، عوامل خارجی و … می باشد. همچنین تحلیل نتایج نشان داد که اطلاعات فروش گذشته و نرخ تورم تاثیری بر پیش بینی فروش آتی ندارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی فروش ، داده های مالی ، رگرسیون ، یادگیری ماشین