یک مدل ARIMAX بهبود یافته برای پیش بینی قیمت سهام

در این پژوهش یک مدل ARIMAX بهبود یافته برای پیش بینی قیمت داراییهای مالی ارائه شده است. این مدل با بهینه سازی پارامترهای مدل از طریق جستجوی شبکه ای و بهره گیری از مجموعه ای از شاخصهای تحلیل تکنیکال و مقادیر تاخیری به عنوان متغیرهای برونزا توسعه یافته است. ارزیابی مدل روی دو مجموعه داده مستقل شامل سهام بانک ملت و طلای ۱۸ عیار ایران انجام شده است. برای سهام بانک ملت، با استفاده از اعتبار سنجی پیش رونده و متغیرهای برون زای ۱_Lag و ۲۰_MA، ضریب تعیین R۲ معادل ۰/۹۸۳۰ روی دادههای آزمون به دست آمد. در داده های طلای ۱۸ عیار نیز با بهره گیری از ترکیبهای متنوع متغیرهای تاخیری و پارامترهای بهینه، مقدار R۲ برابر با ۰/۹۹۷۳ حاصل شد. ارزیابی روی دادههای آموزشی نیز نشان دهنده عدم بروز بیش برازش است این پژوهش بر اهمیت مهندسی ویژگی انتخاب موثر متغیرهای برونزا اعتبار سنجی صحیح برای جلوگیری از نشت،داده و تحلیل دقیق عملکرد مدلها در سریهای زمانی مالی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی قیمت سهام ، سریهای زمانی مالی ، ARIMAX ، متغیرهای برونزا ، شاخصهای تکنیکال ، اعتبار سنجی پیش رونده