بررسی عوامل موثر بر ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران

بحران های مالی اخیر، به ویژه بحران ۲۰۱۲-۲۰۰۷، اهمیت ارزیابی ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن در نهادهای مالی، از جمله بانک ها، را برجسته کرده است. با توجه به نقش کلیدی بانک ها در اقتصاد ایران، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور می پردازد. بدین منظور، ریسک سیستمی در بخش بانکی با استفاده از معیار «ریزش مورد انتظار نهایی» ارزیابی شده و برای بررسی تاثیر متغیرهای درونی (اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت تسهیلات به سپرده) و متغیرهای خارجی (نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص کل بازار سهام) بر ریسک سیستمی بانک ها، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. در راستای این هدف، اطلاعات فصلی ۱۷ بانک ثبت شده در بورس طی دوره ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۴۰۱ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل نشان می دهد که نسبت تسهیلات به سپرده، اهرم مالی، نرخ ارز و نرخ تورم تاثیر معناداری بر افزایش ریسک سیستمی دارند، درحالی که شاخص کل بازار سهام تاثیر معناداری ندارد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاست گذاری های مرتبط با ثبات مالی و مدیریت ریسک بانکی به کار گرفته شود.

کلیدواژه ها:

Systemic Risk ، Banking Stability ، Marginal Expected Shortfall ، ثبات بانکی ، ریزش مورد انتظار نهائی ، ریسک سیستمی