تحول پارادایمی در مدیریت پرتفلیو: تلفیق هوش مصنوعی، دارایی های دیجیتال و معیارهای پایداری در چارچوبی نوین

این پژوهش با بهره گیری از روش شناسی ترکیبی (تحلیل داده های تاریخی، مدل سازی کمی و مطالعات موردی) به بررسی تحولات نوین در نظریه و عمل مدیریت پرتفلیو می پردازد. یافته های مبتنی بر تحلیل ۱۵۰۰ پرتفلیو در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۳ نشان می دهد که مدل های هوش مصنوعی توانسته اند بازده تعدیل شده بر اساس ریسک را تا ۳۸٪ نسبت به روش های کلاسیک بهبود بخشند (p<۰.۰۱). مطالعه حاضر سه تحول اساسی را شناسایی کرده است: ۱) افزایش معنادار همبستگی بین دارایی ها (از ۰.۳۲ به ۰.۵۷)، ۲) ظهور پارادایم های جدید در تنوع بخشی با ادغام دارایی های دیجیتال، و ۳) تاثیر فزاینده معیارهای ESG بر عملکرد پرتفلیو. مقاله با ارائه «چارچوب یکپارچه مدیریت پرتفلیوی نسل چهارم» که چهار بعد کلیدی (انعطاف پذیری، هوش مصنوعی توضیح پذیر، دارایی های دیجیتال و پایداری سیستماتیک) را پوشش می دهد، مسیر جدیدی برای پژوهش های آتی ترسیم می کند. این چارچوب پس از آزمون بر روی ۱۰۰ پرتفلیو نهادی، بهبود ۲۵٪ی در شاخص های کلیدی عملکرد را نشان داده است. یافته های این تحقیق برای مدیران سرمایه گذاری، سیاست گذاران مالی و پژوهشگران حوزه مالی رفتاری حاوی بینش های ارزشمندی است.

کلیدواژه ها:

مدیریت پرتفلیو ، هوش مصنوعی ، دارایی های دیجیتال ، پایداری مالی ، تنوع بخشی ، ریسک سیستماتیک ، مالی رفتاری ، بهینه سازی چندهدفه