بررسی پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی و بهینه سازی پوشش ریسک

تلاطم در بازارهای مالی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است که تاثیر مستقیم بر تصمیم گیری سرمایه گذاران، قیمت اوراق بهادار و کارایی بازار دارد. در این پژوهش به بررسی و پیش بینی تلاطم بازار با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چندمتغیره و الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکرارشونده پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش شناسایی نقاط تغییر ساختاری در تلاطم بازار و ارزیابی اثر این تغییرات بر نسبت بهینه پوشش ریسک و صرف ریسک تلاطم است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شناسایی دقیق تغییرات ساختاری در تلاطم، تاثیر قابل توجهی بر بهبود نسبت های پوشش ریسک دارد و به افزایش کارایی عملیاتی بازارهای سرمایه کمک می کند. یافته های این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، مدیران ریسک و سرمایه گذاران مالی در جهت اتخاذ تصمیم های بهینه در شرایط نوسانی بازار مفید باشد.

کلیدواژه ها:

تلاطم بازارهای مالی ، پیش بینی نوسانات ، کارایی بازار سرمایه